Basel III Endgame

개념 및 배경

Basel Committee on Banking Supervision(BCBS)가 2007-09년 금융위기 이후 은행의 안정성 증대를 위해 마련한 Basel III 규제가 있습니다.

Basel III의 마지막 남은 핵심 과제들을 정리한 것이 Basel III Endgame입니다. 즉, 기존 규제의 틀을 완성하고 리스크 산정방식, 자본요건 등을 국제기준과 맞추기 위한 “마지막 단계”입니다.

미국에서는 특히 대형은행(자산 100 억 달러 이상)을 대상으로 2023년 7월 제안된 자본규제안이 이 Endgame 문맥에서 제시되었습니다.


주요 내용

다음은 Endgame 규제안이 담고 있는 중요한 항목들입니다:

1. **리스크가중자산(RWA : Risk-Weighted Assets)**의 투명성·일관성 강화

내부모형(Internal models) 사용 제한 및 표준화된 접근을 강화하려는 움직임.



2. 출력플로어(Output floor) 도입

은행이 내부모형을 쓰더라도 일정 비율(예: 72.5%) 이상은 표준화 방식으로 계산된 RWA를 기준으로 해야 한다는 제안이 존재함.



3. 신용리스크·시장리스크·운영리스크 등 전 영역 확대 적용

시장리스크 규제인 Fundamental Review of the Trading Book(FRTB) 포함, 규모 100 억 달러 이상 은행에 적용 확대.



4. 자본 요건 확대 및 버퍼 강화

은행이 예상치 못한 손실을 흡수할 수 있도록 자기자본(Common Equity Tier 1 등)과 버퍼 강화. 예컨대 대형 은행 자본요건이 평균 +16~20% 증가할 수 있다는 분석도 있음.



5. 시행 일정

미국 제안안 기준으로는 2025 년 7월부터 적용을 시작하고, 2028 년까지 단계적 도입을 계획했던 바 있습니다.




왜 중요한가

은행의 자본이 충분해야 금융위기 시에도 은행이 버틸 수 있고, ‘납세자 부담’ 없이 시스템이 견고해질 수 있다는 게 기본 논리입니다.

반면, 자본이 많으면 은행 입장에서 대출·트레이딩 활동이 제약될 수 있어 경제성장·금융시장 활력 측면에서 부담이 될 수 있다는 우려도 존재합니다.

글로벌 규제 일관성이 깨질 경우, 국가 간 금융경쟁력 및 시장 접근성에 영향을 줄 수 있는 수단이기도 합니다.


한국·국제 맥락에서 시사점

한국을 포함해 각국은 이 국제기준을 국내 규제로 번안해야 합니다. 다만 미국 등에서는 제안안에 반대 움직임이 강하며 일정이 지연되고 있습니다.

국내 은행이나 금융기관도 이 변화에 대비해 내부 리스크 모델·데이터 시스템·자본계획을 점검해야 할 필요가 있습니다.

개발자 입장으로 보면, 금융규제 변화가 은행의 자산 리스크 계산·데이터 시각화·시스템 리포팅 기능 등에 영향을 줄 수 있으므로 관련 시스템을 개발하거나 개선할 때 이 기준을 고려해볼 만 합니다.


현재 쟁점 및 향후 흐름

미국 규제당국이 본래 제안했던 규제안이 은행업계의 강한 반발을 겪으며 수정될 예정이라는 보도가 있습니다.

완전한 시행 일정이 국가별로 제각각이며, 여러 나라가 ‘언제까지’라는 기한을 늦추고 있는 상황입니다.

따라서 지금 시점에서는 “언제, 어떻게 적용될지”가 여전히 유동적이며, 금융기관 및 관련 시스템 개발 측면에서는 대응준비가 중요합니다.
 
 
 
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005599967?sid=101